12月3日,两市尾盘拉升,获得两连阳。上证综指收涨0.31%,深证指数涨0.55%,创业板指数涨0.35%。两市成交额不上3500亿人民币,量比仍处底位,北向资金24小时资金净流入34亿人民币,已持续14个股票交易时间呈资金净流入情况。三大指数均收红,上证50指数值涨0.35%,沪深300指数值涨0.39%,中证500指数值涨0.43%。IF略微八杯水,IH、IC则仍弱于现货交易指数值,但升贴水力度显著下挫。股指期货层面,看涨期权50ETF增涨0.35%收在2.907,平值股指期货隐含波动率仍在年之内底位彷徨。

股指期货销售市场交易量升高,持仓成本则加快上涨。当天股指期货总持仓4497805张,较上一股票交易时间大幅度提升279266张。在其中申购合同持股2480312张,较上一股票交易时间提升121445张,认沽合同持股2017493张,较上一股票交易时间提升157821张。持仓成本PCR?值0.8134,较上一股票交易时间小幅度上涨0.0250。交易量层面,当天全销售市场累计交易量2533175张,较上一股票交易时间大幅度提升321285张。在其中认购期权交易量1301010张,较上一股票交易时间暴增98894张,认沽合同交易量1232165张,较上一股票交易时间提升222391张。日交易量PCR值0.9471,较上一股票交易时间上涨0.1071。

本月合同交易量大幅度提升316296张。在其中申购提升115104张,认沽提升201192张。本月合同持仓成本也持续涨幅,暴增183358张,在其中申购加持71082张,认沽加持112276张。从本月合同持股构造看,申购在平值周边加仓显著,认沽则在虚一至二档合同加仓较多。除此之外,受周一50ETF分紅危害,销售市场对旧合同刚开始减持,逐渐加仓至新挂合同。总体看,投资人对50ETF事后行情矛盾很大,后势大概率仍将保持震荡行情。

现阶段股指期货隐波持续底位震荡。近月购沽平值合同隐波均约为12%,平值周边申购认沽隐含波动率差进一步下挫,30日历史时间波动性再次走平。从期货合约波动率微笑曲线图看,申购及认沽隐含波动率在10%至25%区段内。当今销售市场股指期货隐波一直在底位震荡,再次下跌室内空间比较有限,但若期待隐波出現暴涨其概率也较小。因而,当今销售市场大量仍主要表现在标底方位与股指期货资金时间价值上开展博奕。

?综合性看来,尽管北向资金仍持续注入,但当今销售市场仍处在寻底环节,量比尚需提高。IF现有小幅度八杯水,IH、IC仍弱于指数值,但升贴水显著下挫。50ETF股指期货本月合同申购在平值周边加仓显著,认沽则在虚一至二档合同加仓较多。除此之外,受周一50ETF分紅危害,销售市场对旧合同刚开始减持,逐渐加仓至新挂合同,预估中后期旧合同流通性将变弱,提议投资人也换仓至新挂合同。此外,针对一直拥有备兑对策的投资人要留意补充现券。在对策层面,中远期大家仍看中50指数,提议投资人可再次拥有看涨及其备兑对策。(创作者企业:方正中期期货交易)

来源于: 期货日报

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